THE IMPACT OF MACROECONOMIC ON NONPERFORMING LOAN: COMPARISON STUDY AT CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING

Dedi Kusmayadi, Irman Firmansyah, Jajang Badruzaman

Abstract


Rata-rata rasio NPF bank syariah lebih tinggi
dibandingkan NPL bank konvensional. Hal ini menjadi
fenomena yang harus diteliti dan diindikasikan terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhinya khususnya
faktor makroekonomi. Penelitian bertujuan untuk
membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi non
performing loan (NPL) pada perbankan konvensional
dan perbankan syariah. Beberapa variabel makroekonomi
yang diduga mempengaruhi NPL/NPF adalah SBI/
SBIS, BI rate, nilai tukar, inflasi, GDP dan variabel
kontrol yaitu efisiensi. Periode penelitian dari Maret
2010 sampai Desember 2016 dengan data triwulanan.
Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel
makroekonomi hanya SBIS, inflasi dan PDB yang
berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF bank
syariah. Sedangkan hanya PDB yang berpengaruh
terhadap NPL bank konvensional.
Dengan demikian hanya bank syariah yang merasakan
dampak dari makroekonomi khususnya SBIS, inflasi
dan PDB sehingga hasil ini dapat menjadi dasar bagi
Bank Indonesia dan pemerintah dalam membuat
kebijakan makroekonomi.


Keywords


NPL, NPF, makroekonomi, perbankan

Full Text:

PDF

References


Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah dari Teori ke

Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Arya, Wikutama. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi

Nonperforming loan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Tesis, at Pascasarjana Programme of Accounting Magister

of Indonesia University.

Barajas, Adolfo L.L dan Restrepo, Jorge E. (2008). Macroeconomic

Fluctuation and Bank Behavior in Chile. Revisa de Analysis

Economico. Vol. 23 (2). Chile: Central Bank of Chile.

Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic Determinants

of Bad Loans: Evidence From Italian Banks. Banca d’Italia

Occasional Papers. No. 89.

Dwipartha, N. M. W. (2013). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro dan

Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur

di Bursa Efek Indonesia. Economics Faculty of Udayana

University.

Farhan, Muhammad et. al. (2012). Determinants of NonPerforming

Loans: Perception of Pakistani Bankers.

European Journal of Business and Management. 2012. ISSN

-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4 (19).

Irdaus, Novia (2017). Analisis Determinan Non Performing Loan

pada Bank Umum Konvensional di Indonesia. Tesis at

Universitas Negeri Yogyakarta.

Firmansyah, Irman. (2014). Determinant of Nonperforming loan:

The Case of Islamic Bank in Indonesia”. Buletin Ekonomi

Moneter Perbankan. Vol. 17 (2).

Ghazali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan

Program IBM SPSS 21. Semarang: BP Diponegoro

University.

Hakim, Arif Rahman (2017). “Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro

dan Proses Manajemen Resiko Kredit terhadap NonPerforming Loan”. E-Journal. Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya. Vol 11 (2).

Hoggarth, Glenn; Sorensen, Steffen dan Zicchino, Lea. (2005).

Stress tests of UK banks using a VAR approach. Bank of

England Working Paper. No. 282, ISSN 1368-5562.

Iqbal, Muhammad. (2008). Perbandingan Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan

Syariah dan Perbankan Konvensional. Tesis PSKTTI-UI.

Jakarta.

Kurniawan, T. (2004). Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman

di Indonesia Tahun 1983-2002. Economics Faculty of UNS

Surakarta.

Mutamimah dan Chasanah, Siti N. Z. (2012). Analisis Eksternal

dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing

Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal Bisnis dan

Ekonomi. Vol. 19 (1), pp. 49-64.

Payamta, Machfoed. (1999). Evaluasi Kinerja Perusahaan

Perbankan Sebelum Menjadi Perusahaan Publik Di Bursa

Efek Jakarta (BEJ). Kelola, No. 26/VIII.

Poetry, Zakiyah Dwi dan Sanrego, Yulizar D. (2011). Pengaruh

Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan

Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. Islamic

Finance & Business Review. 2011. Vol. 6 (2).

Rahmawulan, Yunis, (2008). Perbandingan Faktor Penyebab

Timbulnya NPL dan NPF Pada Perbankan Konvensional dan

Syariah di Indonesia. Tesis, at Pascasarjana Programme of

Accounting Magister of Indonesia University.

Salas, Vincente dan Jesus Saurina. (2002). Credit Risk in Two

Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings

Banks. Journal of Financial Services Research, Vol. 22 (3), pp.

-224.

Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Surabaya:

Erlangga.

Setiawan, Chandra and Sherwin, Selly Magdalena (2017). ”Bank

Efficiency and the Determinants of Non-Performing

Finance of Full-Fledged Islamic Banks in Indonesia”.

Proceedings of 12 Asia-Pacific Business Resarch Conference, Concorde Hotel, Kuala Lumpur.

Shu, C., (2002). The Impact of macroeconomic environment on the

asset quality of Hong Kong’s banking sector. Hong Kong

Monetary Authority Research Memorandums. 2002.

Siamat, Dahlan. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi

Keempat, BP Economics Faculty of Indonesia University.

Jakarta.

Simon, Arief Budiman. (2010). Analisis Dampak Terjadinya

Shock Variabel Moneter terhadap Nonperforming loan

Ratio di Indonesia”. Article at Kajian Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia. No. 14 March 2010.

Sinungan, Muchdarsyah. (2000). Manajemen Dana Bank. Edisi

Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Soebagia, Hermawan. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Terjadinya Nonperforming loan (NPL) Bank

Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di

Indonesia. Tesis, at Pascasarjana Programme of Magister

Management of Diponegoro University.

Sudiyatno, B. (2010). Peran Kinerja Perusahaan dalam Menentukan

Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko

Sistematis, dan Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai

Perusahaan. Tesis, at Pascasarjana Programme of Magister

Management of Diponegoro University.

Zeman, Juraj dan Pavol Jurca. (2008). Macro Testing of the Slovak

Banking Sector. National Bank of Slovakia”. Working

Paper 1/2008.




DOI: http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2864

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam

Iqtishadia Journal Indexed by :

http://journal.stainkudus.ac.id/indexing/crossref.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/moraref.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/ipi.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/academiaedu.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/googlescholar.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/sinta.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/issuu.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/cosmos.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/isjd.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/journalfactor.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/jifactor.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/journaltocs.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/scholarsteer.jpghttp://journal.stainkudus.ac.id/indexing/academiakeys.jpg

Creative Commons License
Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats