THE IMPACT OF MACROECONOMIC ON NONPERFORMING LOAN: COMPARISON STUDY AT CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING
Abstract
Rata-rata rasio NPF bank syariah lebih tinggi
dibandingkan NPL bank konvensional. Hal ini menjadi
fenomena yang harus diteliti dan diindikasikan terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhinya khususnya
faktor makroekonomi. Penelitian bertujuan untuk
membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi non
performing loan (NPL) pada perbankan konvensional
dan perbankan syariah. Beberapa variabel makroekonomi
yang diduga mempengaruhi NPL/NPF adalah SBI/
SBIS, BI rate, nilai tukar, inflasi, GDP dan variabel
kontrol yaitu efisiensi. Periode penelitian dari Maret
2010 sampai Desember 2016 dengan data triwulanan.
Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel
makroekonomi hanya SBIS, inflasi dan PDB yang
berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF bank
syariah. Sedangkan hanya PDB yang berpengaruh
terhadap NPL bank konvensional.
Dengan demikian hanya bank syariah yang merasakan
dampak dari makroekonomi khususnya SBIS, inflasi
dan PDB sehingga hasil ini dapat menjadi dasar bagi
Bank Indonesia dan pemerintah dalam membuat
kebijakan makroekonomi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah dari Teori ke
Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Arya, Wikutama. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi
Nonperforming loan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Tesis, at Pascasarjana Programme of Accounting Magister
of Indonesia University.
Barajas, Adolfo L.L dan Restrepo, Jorge E. (2008). Macroeconomic
Fluctuation and Bank Behavior in Chile. Revisa de Analysis
Economico. Vol. 23 (2). Chile: Central Bank of Chile.
Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic Determinants
of Bad Loans: Evidence From Italian Banks. Banca d’Italia
Occasional Papers. No. 89.
Dwipartha, N. M. W. (2013). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro dan
Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur
di Bursa Efek Indonesia. Economics Faculty of Udayana
University.
Farhan, Muhammad et. al. (2012). Determinants of NonPerforming
Loans: Perception of Pakistani Bankers.
European Journal of Business and Management. 2012. ISSN
-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol 4 (19).
Irdaus, Novia (2017). Analisis Determinan Non Performing Loan
pada Bank Umum Konvensional di Indonesia. Tesis at
Universitas Negeri Yogyakarta.
Firmansyah, Irman. (2014). Determinant of Nonperforming loan:
The Case of Islamic Bank in Indonesia”. Buletin Ekonomi
Moneter Perbankan. Vol. 17 (2).
Ghazali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan
Program IBM SPSS 21. Semarang: BP Diponegoro
University.
Hakim, Arif Rahman (2017). “Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro
dan Proses Manajemen Resiko Kredit terhadap NonPerforming Loan”. E-Journal. Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya. Vol 11 (2).
Hoggarth, Glenn; Sorensen, Steffen dan Zicchino, Lea. (2005).
Stress tests of UK banks using a VAR approach. Bank of
England Working Paper. No. 282, ISSN 1368-5562.
Iqbal, Muhammad. (2008). Perbandingan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan
Syariah dan Perbankan Konvensional. Tesis PSKTTI-UI.
Jakarta.
Kurniawan, T. (2004). Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman
di Indonesia Tahun 1983-2002. Economics Faculty of UNS
Surakarta.
Mutamimah dan Chasanah, Siti N. Z. (2012). Analisis Eksternal
dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing
Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal Bisnis dan
Ekonomi. Vol. 19 (1), pp. 49-64.
Payamta, Machfoed. (1999). Evaluasi Kinerja Perusahaan
Perbankan Sebelum Menjadi Perusahaan Publik Di Bursa
Efek Jakarta (BEJ). Kelola, No. 26/VIII.
Poetry, Zakiyah Dwi dan Sanrego, Yulizar D. (2011). Pengaruh
Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan
Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. Islamic
Finance & Business Review. 2011. Vol. 6 (2).
Rahmawulan, Yunis, (2008). Perbandingan Faktor Penyebab
Timbulnya NPL dan NPF Pada Perbankan Konvensional dan
Syariah di Indonesia. Tesis, at Pascasarjana Programme of
Accounting Magister of Indonesia University.
Salas, Vincente dan Jesus Saurina. (2002). Credit Risk in Two
Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings
Banks. Journal of Financial Services Research, Vol. 22 (3), pp.
-224.
Samsul, M. (2006). Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Surabaya:
Erlangga.
Setiawan, Chandra and Sherwin, Selly Magdalena (2017). ”Bank
Efficiency and the Determinants of Non-Performing
Finance of Full-Fledged Islamic Banks in Indonesia”.
Proceedings of 12 Asia-Pacific Business Resarch Conference, Concorde Hotel, Kuala Lumpur.
Shu, C., (2002). The Impact of macroeconomic environment on the
asset quality of Hong Kong’s banking sector. Hong Kong
Monetary Authority Research Memorandums. 2002.
Siamat, Dahlan. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi
Keempat, BP Economics Faculty of Indonesia University.
Jakarta.
Simon, Arief Budiman. (2010). Analisis Dampak Terjadinya
Shock Variabel Moneter terhadap Nonperforming loan
Ratio di Indonesia”. Article at Kajian Stabilitas Keuangan
Bank Indonesia. No. 14 March 2010.
Sinungan, Muchdarsyah. (2000). Manajemen Dana Bank. Edisi
Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Soebagia, Hermawan. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Terjadinya Nonperforming loan (NPL) Bank
Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di
Indonesia. Tesis, at Pascasarjana Programme of Magister
Management of Diponegoro University.
Sudiyatno, B. (2010). Peran Kinerja Perusahaan dalam Menentukan
Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko
Sistematis, dan Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai
Perusahaan. Tesis, at Pascasarjana Programme of Magister
Management of Diponegoro University.
Zeman, Juraj dan Pavol Jurca. (2008). Macro Testing of the Slovak
Banking Sector. National Bank of Slovakia”. Working
Paper 1/2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2864
Copyright (c) 2018 IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam
Iqtishadia Journal Indexed by :
Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.