Open Journal Systems

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KONDISI MAKROEKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH BPR SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Fatoni, Kurnia Dwi Sari Utami

Abstract

This study is to evaluate the bank performances and macroeconomic conditions to the NPF. Internal factors consist of Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposits Ratio (FDR), Return on Assets (ROA), operating income operating expenses (BOPO), dummy Loan to Value (LTV) and Profit and Loss Sharing (PLS). While the external factors are IHK, Gross Domestic Product (GDP) and BI rate/BI7DRR. This research uses the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. The research sample is the monthly BPR Syariah data in Indonesia from January 2010 to June 2018. The results are variable NPF, CPI, GDP, BI rate, CAR, BOPO, LTV and PLS long-term cointegration to NPF. While the long term results of CPI, GDP, CAR, FDR, and PLS affect the NPF

Keywords

NPF BPRS; Bank Performance; Macroeconomics; LTV and ARDL.

References

Adebola dan Wan, Yusoff. (2011). An ARDL Approach to Determinants of NPL in Islamic Banking System in Malaysia. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Bussiness and Management Review,1(2).

Alissanda, Dandy Gustian. (2015). Pengaruh CAR, BOPO dan FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 – 2013. Keuangan dan Perbankan Syariah.

Al-Wesabi dan Hayati, Nor. (2013). Credit Risk of Islamic Banks in GCC Countries. International of Banking and Finance,10(2).

Arthesa, Ade. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.

Asnaini, Sri Wahyuni. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal TEKUN, 5(2).

Aulia, Fuad dkk. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan rasio NPF terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya.

Ekanto, Aries Wahyu. (2013). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan terhadap NPF pada Perbankan Syariah. Jakarta: FE UI.

Faiz, Ihda. (2010). Ketahanan Kredit Perbankan Syariah terhadap Krisis Keuangan Global. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam,4(2).

Fatoni, Ahmad. (2017). Analisis Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Febriyanti, Ria Nelta. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat NPF Perbankan Syariah di Indonesia. Palembang: UIN Raden Patah.

Firmansari, Daisy dkk. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi dan Variabel Spesifik Bank terhadap NPF BUS dan UUS di Indonesia 2003 – 2014. JESTT, 2(6).

Firmansyah, Irman. (2014). Determinant of NPL: The Case of Islamic Bank in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan,17(2).

Gujarati, Damodar. (2011). Dasar-dasar Ekonometrika, Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Haniifah, Nanteza. (2015). Economic Determinants of Non-performing Loans (NPLs) in Ugandan Commercial Banks. Taylor’s Bussiness Review 5(2).

Herli, Ali Suyanto. (2013). Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro. Yogyakarta : Andipublisher.

Kasmir. (2013). Dasar-dasar Perbankan . Jakarta : Rajawali Pers.

Kurniawan, Eki. (2015). Pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO dan ROA terhadap Tingkat Risiko Kredit pada Bank Umum Go Public di Indonesia. Jurnal Umrah, 2(1).

Martono. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta : Ekonisia.

Mutamimah dan Chasanah, Siti Nur. (2012). Analisis Internal dan Eksternal dalam Menentukan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi,19(1).

Pratina, Diniyah Ginung. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Resti, Saniati. (2015). Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan NPF Bank Umum Syariah. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Satria, Diaz. (2009). Ekonomi Uang dan Bank Catatan Teoritis dan Praktis. Malang: Mata Padi Presindo UB Press.

Setiyaningsih, dkk. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Non Performing Loan. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen,1(1).

Statistik Perbankan Syariah dari 2010 – 2018 diakses www.ojk.go.id

Syafitri, Andriani. (2009). Analisis Determinan Tunggakan Pembayaran Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. BTN Cabang Medan. Medan : USU Fakultas Ekonomi.

Syuhada, Nurul dan Ismail, Fathiah. (2013). Macroeconomic Implications on Non-performing Loans in Asian Pacific Region. World Applied Sciences Journal, 2(1).

Umar, Muhammad Reza. (2016). Analisis Perbandingan Dampak Kebijakan LTV terhadap Rasio Kredit Bermasalah dan Pertumbuhan Kredit Konsumtif Beragun Properti. Skripsi: UGM Manajemen.

Full Text: PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: 10.21043/equilibrium.v7i2.5900